1. Белгісіздік және тәуекел жағдайындағы шешім қабылдау

Шешім қабылдау барысында басқарушы әрдайым болашақ жағдайлар туралы толық ақпаратқа ие бола бермейді. Нарықтағы сұраныс, өнім бағасы, бәсекелестердің әрекеті немесе экономикалық жағдай өзгеруі мүмкін. Сондықтан шешімнің нәтижесі тек таңдалған баламаға ғана емес, сыртқы ортаның қандай жағдайда болатынына да тәуелді.

Белгісіздік жағдайы — болашақта қандай жағдай орын алатыны немесе оның ықтималдығы туралы сенімді ақпарат болмаған жағдай. Ал тәуекел жағдайында ықтимал нәтижелер және олардың ықтималдықтары белгілі немесе бағалануы мүмкін.

Мысалы, кәсіпорын жаңа өнім өндіруді жоспарлағанда сұраныстың жоғары, орташа немесе төмен болатынын қарастырады. Әрбір жағдай кәсіпорынның пайдасына әртүрлі әсер етеді. Егер сұраныс ықтималдықтарын бағалауға мүмкіндік болмаса, белгісіздік жағдайындағы критерийлер пайдаланылады. Ал ықтималдықтар белгілі болса, шешімдерді күтілетін нәтиже бойынша салыстыруға болады.

Осындай жағдайларда шешім қабылдау критерийлері ықтимал баламаларды жүйелі түрде бағалауға және қолда бар ақпаратқа сәйкес ең тиімді нұсқаны таңдауға көмектеседі.

2. Шешім матрицасы

Белгісіздік жағдайындағы есептерді шешу үшін көбіне шешім матрицасы құрылады. Оның жолдарында ықтимал шешім баламалары, ал бағандарында сыртқы ортаның мүмкін жағдайлары көрсетіледі. Матрицаның әрбір ұяшығында белгілі бір шешім мен сыртқы жағдайдың үйлесімінен алынатын нәтиже беріледі.

Нәтиже пайда, шығын, уақыт немесе басқа өлшем арқылы сипатталуы мүмкін. Егер мақсат пайданы арттыру болса, жоғары мән тиімді деп есептеледі. Ал шығынды азайту қажет болса, төмен мәндер қолайлы болады.

Шешім матрицасы әртүрлі баламалардың нәтижелерін салыстыруға мүмкіндік береді. Дегенмен белгісіздік жағдайында жалғыз әмбебап критерий жоқ. Таңдалатын әдіс шешім қабылдаушының тәуекелге көзқарасына, қолда бар ақпаратқа және ықтимал салдарға байланысты.

3. Вальд критерийі

Вальд критерийі — ең нашар нәтиже жағдайында да мүмкіндігінше тиімді шешім таңдауға бағытталған әдіс. Ол көбіне максимин критерийі деп аталады. Бұл критерий бойынша әрбір баламаның ең төмен нәтижесі анықталып, сол нәтижелердің ішінен ең жоғарысы таңдалады.

Вальд критерийі шешім қабылдаушының сақтық ұстанымын көрсетеді. Ол болашақ жағдайлардың қолайсыз болуы мүмкін екенін ескеріп, үлкен шығынға ұшырау қаупін азайтуға тырысады.

Мысалы, кәсіпорын бірнеше инвестициялық жобаның бірін таңдағанда әр жоба бойынша ең нашар ықтимал пайданы салыстырады. Егер бір жобаның ең төмен нәтижесі басқалардан жоғары болса, ол Вальд критерийі бойынша қолайлы нұсқа болуы мүмкін.

Бұл әдіс ақпарат жеткіліксіз болғанда және қолайсыз нәтижелерден қорғану маңызды болғанда пайдалы. Алайда ол тым сақ шешімге әкелуі мүмкін, себебі қолайлы жағдайларда алынатын жоғары нәтижелерге жеткілікті мән бермейді.

4. Сэвидж критерийі

Сэвидж критерийі шешім қабылдау кезіндегі ықтимал өкінішті, яғни ең жақсы мүмкін нәтижемен салыстырғанда жоғалтылатын пайданы азайтуға бағытталған. Бұл әдіс минимакс өкініш критерийі деп те аталады.

Алдымен әрбір сыртқы жағдай үшін ең жақсы нәтиже анықталады. Содан кейін әрбір баламаның нәтижесі сол жағдайдағы ең жақсы нәтижемен салыстырылады. Осы айырмашылық өкініш немесе жоғалған мүмкіндік ретінде қарастырылады.

Әр балама бойынша ең үлкен өкініш анықталып, олардың ішінен ең кішісі таңдалады. Осылайша шешім қабылдаушы қандай жағдай орын алса да, ең үлкен ықтимал жоғалтуды барынша шектеуге тырысады.

Сэвидж критерийі Вальд критерийінен өзгеше: Вальд ең нашар нәтижеге назар аударса, Сэвидж шешімнің сол жағдайдағы ең жақсы баламамен салыстырғандағы айырмашылығын бағалайды.

Бұл критерий инвестициялық шешімдерде, өндіріс көлемін таңдауда және сұраныс белгісіз болғанда пайдалы. Дегенмен ол да ықтималдықтарды есепке алмайды және нақты өкініштің қаржылық салмағы әрдайым бірдей болмауы мүмкін.

5. Гурвиц критерийі

Гурвиц критерийі сақтық пен оптимизм ұстанымдарын біріктіреді. Ол шешімнің ең жақсы және ең нашар нәтижелерін ескере отырып, олардың арасындағы тепе-теңдікті анықтауға мүмкіндік береді.

Бұл критерийді қолданғанда оптимизм коэффициенті белгіленеді. Коэффициент жоғары болған сайын шешім қабылдаушы қолайлы нәтижелерге көбірек мән береді. Ал коэффициент төмен болғанда ең нашар нәтижеге басымдық беріледі.

Гурвиц критерийі Вальд әдісіне қарағанда икемдірек, себебі тек ең нашар нәтижемен шектелмейді. Сонымен бірге ол барлық ықтимал жағдайларды толық ықтималдықтарымен есептеуді талап етпейді.

Мысалы, жаңа нарыққа шығуды жоспарлаған кәсіпорын оптимистік сценарийдегі жоғары пайданы және пессимистік сценарийдегі ықтимал шығынды қатар бағалай алады. Нәтижесінде ұйымның тәуекелге көзқарасына сәйкес шешім таңдалады.

Алайда оптимизм коэффициентін таңдау субъективті болуы мүмкін. Сондықтан оның мәні шешім қабылдаушының тәжірибесіне, мақсаттарына және жағдайдың ерекшеліктеріне сәйкес анықталуы керек.

6. Байес критерийі

Байес критерийі шешімдерді ықтималдықтар арқылы бағалауға негізделеді. Ол тәуекел жағдайында, яғни сыртқы ортаның ықтимал күйлері мен олардың ықтималдықтары белгілі болғанда қолданылады.

Әрбір балама бойынша барлық ықтимал нәтижелер және олардың ықтималдықтары ескеріледі. Осы мәліметтер негізінде күтілетін нәтиже анықталады. Пайданы арттыру міндетінде күтілетін пайдасы ең жоғары балама, ал шығынды азайту міндетінде күтілетін шығыны ең төмен балама таңдалады.

Мысалы, кәсіпорын сұраныстың жоғары, орташа және төмен болу ықтималдығын өткен жылдардағы деректер немесе нарықтық зерттеулер арқылы бағалай алады. Әрбір өндірістік жоспардың нәтижелері осы ықтималдықтармен бірге қарастырылып, орташа күтілетін нәтиже есептеледі.

Байес критерийінің артықшылығы — қолда бар ықтималдық ақпаратын пайдалануында. Бірақ ықтималдықтар дұрыс бағаланбаса, таңдалған шешім де тиімсіз болуы мүмкін. Сондықтан бастапқы деректердің сапасы мен олардың өзектілігі маңызды.

7. Критерийлерді салыстыру

Критерий	Негізгі ұстаным	Қолданылуы
Вальд	Ең нашар нәтижені жақсарту	Сақтық басым болғанда
Сэвидж	Ең үлкен өкінішті азайту	Жоғалған мүмкіндіктерді шектеу қажет болғанда
Гурвиц	Оптимизм мен сақтықты біріктіру	Аралық ұстаным қажет болғанда
Байес	Күтілетін нәтижені бағалау	Ықтималдықтар белгілі болғанда

Критерийлердің бір есепке әртүрлі шешім ұсынуы қалыпты жағдай. Себебі олардың әрқайсысы шешімнің басқа қырын бағалайды. Сондықтан әдісті таңдау кезінде есептің мақсаты, ақпараттың жеткіліктілігі және тәуекелге қатынас ескеріледі.

8. Қолданылу салалары

Бұл критерийлер инвестициялық жобаларды бағалауда, өндіріс көлемін жоспарлауда, жаңа нарыққа шығу туралы шешім қабылдауда және шектеулі ресурстарды бөлуде қолданылады. Олар әсіресе болашақ жағдайлар нақты белгісіз болған кезде пайдалы.

Вальд критерийі ықтимал шығынды шектеу үшін, Сэвидж критерийі жоғалған мүмкіндіктерді азайту үшін, Гурвиц критерийі сақтық пен оптимизм арасындағы тепе-теңдікті сақтау үшін, ал Байес критерийі ықтималдық деректерін пайдалану үшін қолайлы.

Қорытынды

Белгісіздік және тәуекел жағдайындағы шешім қабылдау критерийлері бірнеше баламаны жүйелі түрде салыстыруға мүмкіндік береді. Вальд, Сэвидж және Гурвиц критерийлері белгісіздік жағдайында әртүрлі шешім қабылдау ұстанымдарын көрсетсе, Байес критерийі ықтималдықтар белгілі болғанда күтілетін нәтижені бағалайды. Критерийді дұрыс таңдау ақпараттың сапасына, ұйымның мақсатына және шешім қабылдаушының тәуекелге қатынасына байланысты.